On Default Correlation: A Copula Function Approach
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Mesures de risque
projet(s)ISFA - Risque de crédit () / resp.: / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceRISKMETRICS
Auteur(s) LI D.X.
NuméroWorking Paper Number 99-07
Date de référence 04/01/2000


li.defaultcorrelation.pdf

Source : http://www.riskmetrics.com/publications/working_papers/default_correlation.html

Lien permament : https://www.planchet.net/C1256CFC001E6549/0/34E84CB615C8B4EAC12575FE006A9759