Analyse de la dynamique de la mortalité en France entre 1962 et 2023 : les détections de changements de tendance
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Type de document Mémoires
sociétéPRIMACT
Auteur(s) MARIKO H.
Numéro
Date de référence 09/16/2026

Mémoire de master

Résumé

La mortalité occupe une place essentielle dans les métiers de l’assurance, conditionnant notamment la tarification et le provisionnement des engagements de long terme en assurance vie. De plus, elle influence l’équilibre financier des systèmes de retraite et reflète partiellement les transformations sanitaires, sociales et économiques de la population française dans le temps. En France, la mortalité a connu une amélioration continue depuis les années 1960, se traduisant une nette augmentation des espérances de vie. Toutefois, cette amélioration n’adopte pas un rythme uniforme, et depuis les années 2010 est sujette à un ralentissement lent et durable selon de récents études. Dans ce contexte, ce mémoire a pour objectif d’objectiver les changements de tendance dans la mortalité française entre 1962 et 2023, et d’en analyser les impacts sur l’évolution de la mortalité. Pour cela, la procédure statistique de détection de rupture de Bai-Perron est mobilisée pour répondre à cette problématique, en l’appliquant à la série de composante temporelle d’un modèle log-Poisson calibré sur l’ensemble des données par sexe. Les analyses menées mettent en évidence trois ruptures du rythme d’amélioration de la mortalité pour chaque sexe, dont un décrochage majeur observé en 2013 aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Par la suite, une étude prospective montre que l’intégration de cette rupture conduit à des espérances de vie générationnelles inférieures à celles qu’offre une extraction des tendances historiques. Pour les générations atteignant 65 ans en 2025, l’écart dépasse 5 %, soit environ deux années d’espérance de vie chez les femmes et un an et demi chez les hommes. Ces résultats soulignent l’intérêt des méthodes de détection de rupture pour améliorer les projections de mortalité et le suivi des hypothèses utilisées en assurance et en retraite.

Abstract

Mortality plays a central role in the insurance industry, particularly in the pricing and reserving of long-term life insurance liabilities. It also affects the financial sustainability of pension systems and partly reflects the health, social, and economic transformations experienced by the French population over time. In France, mortality has steadily improved since the 1960s, resulting in a significant increase in life expectancy. However, this improvement has not occurred at a constant pace and, according to recent studies, has been characterized by a gradual and persistent slowdown since the early 2010s. In this context, the objective of this dissertation is to identify and date changes in the trend of French mortality over the period 1962-2023 and to assess their impact on mortality dynamics. To address this question, the Bai-Perron structural break detection procedure is applied to the time component of a log-Poisson mortality model calibrated separately for each sex using the full dataset. The results reveal three significant changes in the pace of mortality improvement for each sex, including a major structural break around 2013 affecting both men and women. A prospective analysis further shows that incorporating this break leads to lower cohort life expectancies than those obtained by simply extrapolating historical mortality trends. For generations reaching age 65 in 2025, the difference exceeds 5%, corresponding to approximately two years of life expectancy for women and one and a half years for men. These findings highlight the value of structural break detection methods for improving mortality projections and monitoring the assumptions used in insurance and pension applications.

Mémoire complet

>Memoire_Master_Hamed_MARIKO_VF02.pdfMemoire_Master_Hamed_MARIKO_VF02.pdf

Lien permament : https://www.planchet.net/C12574E200674F5B/0/0115B817CBE2B384C1258E72002C7759