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EURIA
Cours d'Aymric Kamega
Cette page est consacrée aux cours dispensés par
Aymric Kamega
à l'
EURIA
sur les référentiels assurantiels, les modèles financiers en assurance et les modèles de durée en assurance. Il s'agit de cours dispensés aux L3, aux M1 et aux M2.
1- Cours sur les mathématiques financières et actuarielles - Partie 1
(L3 -
support
)
2- Cours sur l'introduction aux référentiels et l'application de mesures des risques
(M1 -
support
)
3- Cours sur les mathématiques financières et actuarielles - Partie 2
(M1 -
support
)
4- Cours sur l'introduction aux générateurs de scénarios économiques et l'application aux courbes des taux
(M2 -
support
)
Ces cours s'appuient notamment sur l'ouvrage "
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation
".
Les codes R associés, ainsi que de la documentation complémentaire, sont disponibles sur cette
page dédiée à la mise en oeuvre de générateurs de scénarios économiques
.
5- Cours sur les risques associés à la construction de tables d'expérience
(M2 -
support
)
Ce cours s'inscrit dans la continuité du cours de F. Planchet sur les
modèles de durée
, et s'appuie notamment sur l'ouvrage "
Actuariat et assurance vie en Afrique subsaharienne francophone - Outils d'analyse de la mortalité
".
Les codes R associés sont disponibles auprès des articles suivants :
- Kamega A., Planchet F. [2010], «
Mesure du risque d’estimation associé à une table d’expérience
»,
Cahiers de recherche de l’ISFA,
WP2136
- Kamega A., Planchet F. [2011], «
Hétérogénéité : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables
»,
Bulletin Français d’Actuariat,
Vol. 11, No. 21
- Planchet F., Kamega A. [2012], «
Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de Bongaarts
»,
Assurance et gestion des risques,
Vol. 80 (2)
- Planchet F., Kamega A. [2013], «
Construction d’une table de mortalité prospective pour un régime de rentes : prise en compte du risque d’estimation
»,
Bulletin Français d’Actuariat
, Vol. 13, No. 25