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Articles scientifiques

  1. DEBONNEUIL E., PÉJU M., PLANCHET F. [2022] « Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses using Open Data », Risks, 10(3), 51, https://doi.org/10.3390/risks10030051.
  2. ARMEL K., PLANCHET F. [2021] « Assessing the economic value of life insurance contracts with stochastic deflators », Bankers Markets Investors, n°167, December 2021.
  3. PLANCHET F, WINTER P. [2021] « Modern tontines as a pension solution: a practical overview », European Actuarial Journal, https://doi.org/10.1007/s13385-021-00297-8 ..
  4. PLANCHET F., WABO A. [2020] « Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique », Assurances et Gestion des Risques, Vol. 87 (1-2).
  5. ARMEL K., PLANCHET F. [2020] « Utilisation de modèles de taux de type CIR pour évaluer la valeur économique des contrats d’épargne en € », LSAF, Document de travail.
  6. CHENG P.K., PLANCHET F. [2019] Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors, Bankers, Markets, Investors, n°157, June 2019
  7. ARMEL K., PLANCHET F. [2019] « How to Define the Quality of an Economic Scenario Genarator to Assess the Best Estimate of a French Savings Contract in € ? » Bankers, Markets, Investors, n°157, June 2019.
  8. FLICI F., PLANCHET F. [2019] « Experience Prospective Life-Tables for the Algerian Retirees », Risks7(2), 38..
  9. SCHWARZINGER M., POLLOCK B., HASAN O., DUFOUIL C., REHM J., BAILLOT S., GUIBERT Q., PLANCHET F., LUCHINI S. [2019] “Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study.” The Lancet Public Health, 3(3), e124-e132. (hal-01955227)
  10. GUIBERT Q., PLANCHET F., SCHWARZINGER M. [2018c] « Mesure de l’espérance de vie sans dépendance en France métropolitaine », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 18, n°35.
  11. GUIBERT Q., PLANCHET F., SCHWARZINGER M. [2018b] « Mesure du risque de perte d’autonomie en France métropolitaine », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 18, n°35.
  12. GUIBERT Q., PLANCHET F., SCHWARZINGER M. [2018a] « Mesure de l’espérance de vie en dépendance totale en France métropolitaine », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 18, n°35.
  13. DEBONNEUIL E., LOISEL S., PLANCHET F.[2018] « Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund? » , Risks 6(3), 67; https://doi.org/10.3390/risks6030067.
  14. GUIBERT Q., PLANCHET F. [2018] « Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Semi-Competing Risks Data: Application to LTC Insurance », Insurance: Mathematics and Economic, Volume 82, Pages 21-36.
  15. ARMEL K., PLANCHET F. [2018] « Comment construire un générateur de scénarios économiques risque neutre destiné à l’évaluation économique des contrats d’épargne ? », Assurances et Gestion des Risques, Vol. 85 (1-2).
  16. COUSIN A., MOUDIKI T., PLANCHET F. [2018] Multiple time series forecasting using quasi-randomized functional link neural networks, Risks, 2018, 6(1), 22; doi:10.3390/risks6010022.
  17. DEBONNEUIL E., LOISEL S., PLANCHET F.[2018] « Do actuaries believe in longevity deceleration? » , Insurance: Mathematics and Economic, Volume 78, Pages 325-338.
  18. GUIBERT Q., PLANCHET F. [2018] « Utilisation des estimateurs de Kaplan-Meier par génération et de Hoem pour la construction de tables de mortalité prospectives », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 17, n°33.
  19. AHOUSSI A., GBONGUÉ F., PLANCHET F. [2017] « Proposition d’un modèle de projection des scénarios économiques pour le développement de la zone CIPRES », Assurances et gestion des risques, Vol. 84 (1-2).
  20. COMBES F., PLANCHET F. TAMMAR M. [2016] « Pilotage de la participation aux bénéfices et calcul de l’option de revalorisation », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 16, n°31.
  21. GBONGUÉ F., PLANCHET F. [2015] « Analyse comparative des modèles de construction d’une courbe des taux sans risque dans la zone CIPRES », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 15, n°30.
  22. CAJA A., GUIBERT Q., PLANCHET F. [2015] « Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2015.XX.
  23. GBONGUÉ F., OULIDI A., PLANCHET F. [2015] « État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone », Revue subsaharienne d’économie et de finance, n°5.
  24. LAIDI Y., PLANCHET F. [2015] « Calibrating LMN Model to Compute Best Estimates in Life Insurance », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 15, n°29.
  25. BONNIN F., DE CLERMONT-TONNERRE A., PLANCHET F., SAPONE D., TAMMAR M. [2015], « Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie », Assurances et gestion des risques, Vol. 82 (1-2).
  26. PLANCHET F., TOMAS J. [2015] « Prospective Mortality Tables: Taking Heterogeneity into Account »,, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 63, pp 169-190.
  27. BONNIN F., COMBES F., PLANCHET F., TAMMAR M. [2015] « Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°28.
  28. NTEUKAM T. O., PLANCHET F., REN J. [2014] « Internal Model in Life insurance: Application of Least Square Monte-Carlo in Risk Assessment », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2014.12
  29. PLANCHET F., TOMAS J. [2014b] « Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference » European Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 2, pp 247-279, doi: 10.1007/s13385-014-0095-y..
  30. PLANCHET F., TOMAS J. [2014a] « Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance », Scandinavian Actuarial Journal, doi: 10.1080/03461238.2014.925496.
  31. GUIBERT Q.; PLANCHET F. [2014a] « Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.
  32. BONNIN F., JUILLARD M., PLANCHET F. [2014] « Best estimate calculations of savings contracts by closed formulas - Application to the ORSA », European Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 1, Page 181-196. http://dx.doi.org/10.1007/s13385-014-0086-z
  33. CAJA A., PLANCHET F. [2014] « Modelling cycle dependence in credit insurance », Risks 2, n°1: 74-88, doi:10.3390/risks2010074.
  34. KARAM E., PLANCHET F. [2013] « Estimation Errors and SCR Calculation », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 13, n°26.
  35. PLANCHET F., TOMAS J. [2013] « Multidimensional smoothing by adaptive local kernel-weighted log-likelihood with application to long-term care insurance », Insurance: Mathematics and Economic, 52 (2013) 573–589.
  36. PLANCHET F. [2012] « Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2 », Assurances et gestion des risques, Vol. 81 (3).
  37. KARAM E., PLANCHET F. [2013] « Combining internal data with scenario analysis », Les cahiers de recherche de l’ISFA, 2013.3
  38. LE MAISTRE A., PLANCHET F. [2013] « A proposal of interest rate dampener for Solvency II Framework introducing a three factors mean reversion model », Les cahiers de recherche de l’ISFA, 2013.2
  39. KAMEGA A., PLANCHET F. [2013] « Présentation du marché de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone », Assurances et gestion des risques, Vol. 81 (1).
  40. KAMEGA A., PLANCHET F. [2013] « Construction de tables de mortalité prospectives sur un groupe restreint : mesure du risque d’estimation », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 13, n°25.
  41. RULLIÈRE D., FALEH A., PLANCHET F., YOUSSEF W. [2013] « Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise. » Structural and Multidisciplinary Optimization,vol. 47 issue 6 June 2013. p. 921 - 936. doi: 10.1007/s00158-012-0874-5.
  42. GUIBERT Q., JUILLARD M., PLANCHET F. [2012] « Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance », European Actuarial Journal, 2:205-226, doi: 10.1007/s13385-012-0051-7.
  43. KARAM E., PLANCHET F. [2012] « Operational Risks in Financial Sectors », Advances in Decision Sciences, Vol. 2012, Article ID 385387, 57 pages. doi:10.1155/2012/385387.
  44. KAMEGA A., PLANCHET F. [2012] « Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de Bongaarts », Assurances et gestion des risques, Vol. 80 (2).
  45. NTEUKAM O., PLANCHET F. [2012] « Stochastic Evaluation of Life Insurance Contracts: Model Point on Asset Trajectories & Measurement of the Error Related to Aggregation », Insurance: Mathematics and Economics, doi: 10.1016/j.insmatheco.2012.09.001.
  46. AUBIN J.P., CHEN L., DORDAN O., FALEH A., LEZAN G., PLANCHET F. [2012] « Stochastic and Tychastic Approaches to Guaranteed ALM Problem », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 12, n°23.
  47. ARMEL K., PLANCHET F., KAMEGA A. [2011] « Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 11, n°22.
  48. PLANCHET F.; THEROND P. [2011] « Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project », International Review of Applied Financial Issues and Economics, Vol. 3, Issue 2.
  49. KAMEGA A., PLANCHET F. [2011b] « Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future », Les cahiers de recherche de l’ISFA, WP2138.
  50. KAMEGA A., PLANCHET F. [2011a] « Hétérogénéité : mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 11, n°21.
  51. NTEUKAM T. O., PLANCHET F., THÉROND P.E. [2010] « Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee », Insurance: Mathematics and Economics, Volume 48, Issue 2, pp. 161-175.
  52. PLANCHET F., CAJA A. [2010] « La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? », Assurances et gestion des risques, Vol. 78 (3/4).
  53. KAMEGA A., PLANCHET F. [2010] « Mesure du risque d’estimation associé à une table d’expérience », Les cahiers de recherche de l’ISFA, WP2136.
  54. BONNIN F., PLANCHET F., JUILLARD M. [2010] « Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux. », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 11, n°21.
  55. GUIBERT Q., JUILLARD M., PLANCHET F. [2010] « Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes », Bulletin Français d'Actuariat, vol. 10, n°20.
  56. FALEH A., PLANCHET F., RULLIERE D. [2010] « Les générateurs de scénarios économiques : de la conception à la mesure de la qualité. », Assurances et gestion des risques, Vol. 78 (1/2).
  57. FÉLIX J.P., PLANCHET F. [2009] « Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d’information incomplète pour un portefeuille de prévoyance. », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 9, n°18.
  58. PLANCHET F., THEROND P.E. [2009] « Rentes en cours de service : un nouveau critère d’allocation d’actif », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 9, n°17.
  59. PLANCHET F.; JUILLARD M.; THEROND P. [2008] « Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée », Assurances et gestion des risques, Vol. 76 (3).
  60. PLANCHET F., THEROND P.E. [2008] « Expected Shortfall of Claims Events: Some Practical Aspects », Proceedings of the 38th ASTIN Colloquium.
  61. PLANCHET F., JUILLARD M. [2007] « Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes », Assurances et gestion des risques, Vol. 75 (3).
  62. PLANCHET F., LELIEUR V. [2007] « Construction de tables de mortalité prospectives : le cas des petites populations », Bulletin Français d'Actuariat, vol. 7 n°14.
  63. PLANCHET F., THEROND P.E. [2007a] « Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en œuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 », Bulletin Français d'Actuariat, Vol. 7 n°13.
  64. PLANCHET F., WINTER P. [2007b] « L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail », Bulletin Français d'actuariat, Vol. 7 n°13.
  65. THEROND P.E., PLANCHET F. [2007] « Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk », Assurances et gestion des risques, Vol. 74 (4).
  66. PLANCHET F., FAUCILLON L., JUILLARD M. [2006] « Etude du risque systématique de mortalité », Assurances et gestion des risques, Vol. 74 (3).
  67. PLANCHET F., THÉROND P.E. [2005b] « Simulation de trajectoires de processus continus », Belgian Actuarial Bulletin, vol. 5, 1-13.
  68. PLANCHET F., THEROND P.E. [2005c] « L'impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance », Proceedings of the 15th AFIR Colloquium.
  69. PLANCHET F., THÉROND P.E. [2004] « Allocation d'actifs d'un régime de rentes en cours de service », Proceedings of the 14th AFIR Colloquium, vol. 1, 111-134.
  70. PLANCHET F., THEROND P.E. [2003] « Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options », Bulletin Français d'Actuariat, vol. 6, n°11, 149-166.
  71. GAUTRON N., PLANCHET F., THÉROND P.E. [2003] « Méthodes financières et allocation d'actifs en assurance », Les cahiers de recherche de l'ISFA, WP2025.
  72. PLANCHET F., JACQUEMIN J. [2003] « L'utilisation de méthodes de simulation en assurances », Bulletin Français d'Actuariat, vol. 6, n°11, 3-69.
  73. PLANCHET F., MAGNIN F. [2000] « L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies », Bulletin Français d'Actuariat, vol. 4, n°7, 1-28.