Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceJournal of Finance
Auteur(s) LONGSTAFF F.A.; MITHAL S.; NEIS E.
NuméroVOL. LX, NO. 5
Date de référence 10/01/2005


Longstaff.pdfLongstaff.pdf

Lien permament : https://www.planchet.net/C1256CFC001E6549/0/770FA0981A1E98D0C125791700452D20