Numerical Implementation of Hull-White Interest Rate Models: Hull-White Tree vs Finite Differences
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Simulation
projet(s)Documentation diverse () / resp.: / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
Sourcehot.ee/seppar/papers/hwtree.pdf
Auteur(s) SEPP A.
Numéro
Date de référence 04/30/2002


SEPP numerical implementation Hull&White.pdf

Lien permament : https://www.planchet.net/C1256CFC001E6549/0/B92869FC0331450DC1256DC500576BE4