Hedging Guarantees in Variable Annuities (Under Both Market and Interest Rate Risks)
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Allocation d'actifs, Finance, Mesures de risque, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceInsurance: Mathematics and Economics
Auteur(s) COLEMAN T. F.; LI Y.; PATRON M.
Numérovol 38, pp. 215-228
Date de référence 07/01/2006


interestRisk.pdf

Lien permament : https://www.planchet.net/C1256CFC001E6549/0/EDFF25DD5C677506C125756300656622